会议由新加坡管大学学院于俊教授主持。会议的第一位汇报人是彭斌，他的演讲题目为《Estimation and Inference of Constrained FAVAR Models》，该论文是与硕士研究生彭译萱共同合作。这篇文章从Bernanke提出的FAVAR模型出发，根据宏观经济中的先验信息作为切入点提出了基于约束矩阵的FAVAR模型，提出了带约束的FAVAR模型并建立了相关的估计和统计理论。在实际应用中，先验知识或实质理论可能只提供约束矩阵的部分说明，部分约束近似因子模型更为合适，可以考虑全约束因子模型和部分约束因子模型。该论文与已有文献进行比较，创新点在于通过构造旋转矩阵简化约束FAVAR模型的辨识、估计和推导理论，通过SDV分解结构构造了四个渐进等价旋转矩阵，简化了渐进理论证明，有助于理解近似因子模型在高维时间序列中的作用。随后计算约束FAVAR模型的渐进性质和统计推断，并重新计算在约束条件下脉冲响应函数，最后采用蒙特卡洛模拟验证了结果。

会议由新加坡管大学学院于俊教授主持。会议的第一位汇报人是彭斌，他的演讲题目为《Estimation and Inference of Constrained FAVAR Models》，该论文是与硕士研究生彭译萱共同合作。这篇文章从Bernanke提出的FAVAR模型出发，根据宏观经济中的先验信息作为切入点提出了基于约束矩阵的FAVAR模型，提出了带约束的FAVAR模型并建立了相关的估计和统计理论。在实际应用中，先验知识或实质理论可能只提供约束矩阵的部分说明，部分约束近似因子模型更为合适，可以考虑全约束因子模型和部分约束因子模型。该论文与已有文献进行比较，创新点在于通过构造旋转矩阵简化约束FAVAR模型的辨识、估计和推导理论，通过SDV分解结构构造了四个渐进等价旋转矩阵，简化了渐进理论证明，有助于理解近似因子模型在高维时间序列中的作用。随后计算约束FAVAR模型的渐进性质和统计推断，并重新计算在约束条件下脉冲响应函数，最后采用蒙特卡洛模拟验证了结果。

赵钊汇报的主题为“Political Investing of Mutual Funds”。该论文主要研究了共同基金的政治投资是否以及影响基金的表现。文章为共同基金政治关联密度敞口与未来表现之间的正相关关系提供了稳健的证据。根据基金的政治关联密度敞口大小将基金排序，发现敞口最大的前五分之一的基金与敞口最小的后五分之一的基金之间的总收益差达到年化4.38%。这一收益差在有较高特征选择技能的基金中显著更大。论文发现基金的政治关联密度敞口与基金经理的选股技能密切相关，而与政治投资风险溢价、政治投资择时能力和腐败之间关系较弱。

SH3计量经济学会议从2017年至今已成功举办六届，该会议旨在关注计量经济领域前沿问题。耶鲁大学的Peter PHILLIPS、新加坡管理大学于俊教授都是该系列会议的主讲人。太阳成集团tyc33455cc连续三年参与协办SH3计量经济学会议，并于会议上对前沿计量领域的问题进行汇报。通过此次会议，学院师生和参会国际学者进行了充分的交流，拓展学院师生的研究的国际化视野。此外，学院老师还和参会国际学者就研究合作与人才培养进行了深入沟通与交流，并对未来进一步加深合作，推动交流以及促进学科发展达成一些初步共识。